백색잡음모형

Box-Jenkins 모형 (1)

Box-Jenkins 모형 1) Box-Jenkins 모형은 시계열자료 분석의 대표적인 예측모형이다. ARIMA(Auto-Regressive Integrated Moving Average) 모형으로 일컬어지는 Box-Jenkins 방법은 주어진 시계열자료가 어떤 모형에 맞을 것인가를 판단하고 시계열자료를 그 모형에 적용시켜 나가는 방법 2) Box-Jenkins 모형에 의하여 시계열 자료를 다룰 때 다음의 세 가지 단계를 거친다. (1) 모형식별(model identification) : 현시점을 기준으로 과거 시계열자료들로 부터 얻어진 여러 가지 통계량으로써, 그 시계열 자료가 어느 모형에 적합한 가를 알아보는 단계 (2) 식별된 모형의 파라메터(모수) 추정 및 진단(testing) : 일단 어느 모형..