비정상적시계열

Box-Jenkins 모형 (5) - 비정상적 시계열, ARIMA모형

비정상적 시계열 시계열의 정상화 실제로 관측되는 대부분의 시계열 자료는 정상성을 가지지 못하는 경우가 많으며, 대부분의 시계열은 비정상적 시계열이다. (1) 비정상 시계열의 대표적인 특성 시간의 흐름에 따라 시계열의 평균수준이 다르다. 시간의 흐름에 따라 시계열의 추세를 가진다. 시간의 흐름에 따라 시계열의 계절성을 보인다. 시간이 흐름에 따라 시계열의 분산이 증가하거나 감소한다. (2) 비정상성의 중요한 요인의 추세 결정적추세(deterministic trend) : 시간의 흐름에 따라 추세가 변하지 않고 일정하게 계속되는 것으로 차분을 통해서 추세를 제거하는 것보다 추세요인을 모형에 포함시켜 추세성분을 추정하고 예측에 사용 확률적추세(stochastic trend) : 인접 자료들간에 강한 양의 상관..