PACF

Box-Jenkins 모형 (3) - MA모형, AR모형, ARMA모형

MA모형, AR모형, ARMA모형의 ACF와 PACF 후진연산자 이러한 후진연산자를 통해 모형을 좀 더 간결하고 효과적으로 표현한다. 또한 이러한 표현은 앞으로 계절성과 비정상적 시계열을 나타내는 데에 절대적으로 필요하며, 시계열분석에서 파라메터(모수) 값에 대한 제약조건을 나타내는데도 필요하다. MA 모형 (1) MA(1) 모형 MA(1) 모형의 ACF와 PACF 형태는 다음과 같다. (2) MA(2) 모형 * MA(2) 모형의 ACF와 PACF의 형태 -> 시차 1,2 에서만 ACF가 뚜렷하게 나타나며(spike), 그 이상들의 시차들에서는 ACF가 절단된 형태를 보일 것이다. 또한 PACF 에서는 시차자 점점 증가함에 따라 지수적으로 감소하거나, 부호를 바꿔가면서 감소, 또는 sine형태로 감소하는..