ARIMA모형

Box-Jenkins 모형 (2) - 정상적 시계열에 대한 Box-Jenkins 모형

정상적시계열에 대한 Box-Jenkins 모형 시계열의 자료가 정상적 시계열인 경우, Box-Jenkins 방법은 그 시계열 자료를 다음의 기본적인 세 가지 모형으의 하나라고 전제한다. 1) 자기회귀모형(AR: Auto-Regressive Model) 2) 이동평균모형(MA: Moving Average Model) 3) 자기회귀이동평균모형(ARMA: Auto-Regressive Moving Average Model) 자기회귀모형 1) 시계열의 모형에서 현시점의 상태를 과거시점의 상태들, 즉 과거의 자기자신의 관측값과 현시점의 오차의 함수로 나타낼 수 있다면 함수 f를 회귀함수라고 하고, 이 모형을 자기회귀모형(autoregressive model)이 된다. (정의) 만일 Y(t)가 임의 정수 p에 대하여..