SMA모형

비정상적계절시계열모형(2) - 혼합계절시계열

계절시계열의 식별 순수계절시계열모형은 현재 시점과 주기 s 간의 관계만을 나타내고 있으므로, 시점 t와 (t-s) 사이에 있는 시점들에서의 변화는 설명하지 못하기 때문에 일반적인 AR 또는 MA모형의 파라미터도 모형에 포함된 혼합형 모형을 찾아야 한다. 가법적 계절모형(가법계절혼합모형) 예를 들어, 일반 AR(1)과 계절 SAR(1)이 혼합된 모형은 다음과 같이 표현한다. 위의 식은 현재 시점(t)의 시계열은 (t-1) 시점과 (t-s) 시점의 시계열자료들의 합으로 표현된 가법계절모형이다. 하지만 가법계쩔모형보다는 승법계절모형이 보다 더 현실적이여서 더 자주 쓰인다. 승법적계절모형(승법계절혼합모형) (1) 승법계절모형이란 가법계절모형에 일반모형의 시점 (t-1)과 계절시점(t-s)의 교호가 포함된 모형이..

비정상적계절시계열모형(1) - 순수계절시계열

비정상적 계절시계열모형 시계열자료는 정상적 시계열과 비정상적 시계열로 나누어 지며, 모형 식별은 정상적 시계열에 대해 적용시키는 것이기 때문에 분석하고자 하는 시계열자료가 비정상적 시계열일 경우 차분을 한다거나 함수관계로 표현한 후 차분을 하는 방법 등으로 비정상적 시계열을 정상적 시계열로 전환시켜야함 그 후에 예측의 절차(추정 - 진단 - 예측)을 밟아나가는 것 지난 번에 배웠던 ARIMA모형이란 용어는 비정상적 시계열자료에 대해서 분석을 하는 경우의 모형에 대한 것이며, 정상적 시계열에 대한 모형을 ARMA모형으로 표현하는 것과 같이 비정상적 시계열자료에 대해서 ARIMA 모형으로 표현하는 것 우리가 분석하고 하는 시계열자료은 대부분 비정상적 시계열일 뿐만 아니라 계절성을 갖고 있으므로 이러한 계절성..