통계공부/시계열분석

시계열의 기본개념 및 변동요인

시계열 개념 시간의 흐름에 따라 변하는 현상을 일정한 시간간격(같은 시간 단위로) 관찰하여 얻어지는 일련의 자료 예로 연별 농작물의 생산량, 인구 증가율-총인구 등과 관련된 시계열, 월별 매출액, 매일 변동하는 종합주가지수 등.. 갖추어야할 요인 관찰된 시계열은 하나의 통일된 시간단위로 얻어져야 함 즉, 수치가 동일한 정의와 방법에 의해서 매시간 관찰된 것이어야 함 분석하는 목적 관측된 과거의 자료를 분석하여 규칙성을 찾고 규칙성이 미래에도 변하지 않고 계속될 것이라는 가정하에 규칙성을 모형화하여 추정하고 추정된 모형을 이용하여 미래의 시계열을 예측하기 위함 시계열자료가 생성된 시스템 또는 확률과정을 모형화하여 시스템 또는 확률과정을 이해하고 제어할 수 있도록 하는 것 시계열의 변동과 모형 추세 변동 (..

시계열 분석의 자료와 예측 (2)

시계열 자료 시계열 자료 분석 시계열 자료 분석은 어떤 자료가 과거 시점에서 얻어진 관찰값들의 변화패턴에 따라 앞으로도 변화될 것이라는 전제하에서 향후 시점의 값을 예측하는 기법 즉, 현재까지 일정한 패턴을 가지고 변화해 온 자료는 앞으로도 그 패턴으로 변화해 나갈 것이라는 전제하에 향후 시점의 값들을 예측한 다는 것 시계열 자료 표현법 시계열 자료를 표현하는 방법으로 { Yt, t = 1, 2, 3, ... } 로서 t 는 시점을 나타내고 Y는 그 시계열의 자료를 나타내는 변수임 즉, { Y1, Y2, ... } 등으로 시계열자료를 표현한다면 Y1 은 시점 1에서의 Y값, Y2는 시점 2에서의 Y값을 나타낸 것 정상성 유한개의 관찰된 시계열자료로부터 모집단인 시계열 모형에 관한 통계적 추정 및 가정을..

시계열 분석의 자료와 예측 (1)

예측 시계열 분석의 가장 큰 목적은 미래에 대한 예측에 있음 예측(Forecasting)이란 특정한 미래에 알려져 있지 않은 사상에 관한 진술 보다 정확한 예측으로 미래에 대한 정확한 예측이 이루어진다면 미래에 발생할 사상의 결과는 우리들의 현재의 의사결정에 매우 중요한 역할을 하며, 이를 바탕으로 앞으로의 계획을 합리적으로 설계하고 손실을 최소화 할 수 있는 방안 마련 가능해짐 여기서 바람직한 예측이란 예측의 신뢰성을 높이기 위해서 예측에 도움이 되는 많은 과거의 경험 및 자료를 이용하여 체계적인 방법으로 규칙적인 패턴을 찾고 분석자의 신념을 더하고 예측을 수행하는 것 예측의 방법 예측의 과정 예측 방법 1) 질적 예측방법 (qualitative) 또는 주관적 예측 : 미래의 결과를 예측하기 위하여 전..